Mathématiques de la prise de décision et statistiques

Le groupe se concentre sur le développement de la recherche en mathématiques et ses applications à l'économie, à la finance, aux sciences sociales et à l'intelligence artificielle

Le groupe MADS (Mathématiques de la Décision et Statistique) est l'un des 9 groupes du laboratoire de recherche TSE-R (UMR 5314).

Son objectif est de promouvoir et de développer les activités de recherche en mathématiques appliquées à l'économie.

Les thèmes abordés comprennent la recherche opérationnelle, les mathématiques financières, les statistiques, l'économétrie, la théorie des jeux, l'optimisation, les probabilités, le calcul des variations, les équations aux dérivées partielles (EDP) et les modèles mathématiques en économie, finance et sciences sociales.

Activités du groupe

  • séminaires
  • conférences
  • ateliers avec des doctorants
  • cours avancés

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Liste des documents de travail et des articles du groupe

On the suitability of a Convolutional Neural Network based RCM-Emulator for fine spatio-temporal precipitation

Antoine Doury, Samuel Somot, et Sébastien Gadat

TSE Working Paper, vol. 24-1497,
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Chebyshev and equilibrium measure vs Bernstein and Lebesgue measure

Jean-Bernard Lasserre

Proceedings of the American Mathematical Society,
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Gaussian mixtures closest to a given measure via optimal transport

Jean-Bernard Lasserre

Comptes Rendus. Mathématique, vol. 362, , pp. 1455-1473
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Differentiating Nonsmooth Solutions to Parametric Monotone Inclusion Problems

Jérôme Bolte, Edouard Pauwels, et Antonio Silveti-Falls

SIAM Journal on Optimization, vol. 34, n° 1, , pp. 71-97
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Splitting games over finite sets

Frédéric Koessler, Marie Laclau, Jérôme Renault, et Tristan Tomala

Mathematical Programming, vol. 203, n° 1-2, , pp. 477–498
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Stochastic Gradient Langevin Dynamics for (weakly) log-concave posterior distributions

Marelys Crespo, Sébastien Gadat, et Xavier Gendre

Electronic Journal of Probability, vol. 29, , pp. 1-40
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Privately learning smooth distribution on the hypercube by projections

Sébastien Gadat, et Clément Lalanne

Proceedings of Machine Learning Research, vol. 235, , pp. 25936 - 25975
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A generalized Pell's equation for a class of multivariate orthogonal polynomials

Jean-Bernard Lasserre, et Yuan Xu

Transactions of the American Mathematical Society,
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Nash equilibria for dividend distribution with competition

Tiziano De Angelis, Fabien Gensbittel, et Stéphane Villeneuve

TSE Working Paper, vol. 23-1495, ,
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S-estimation in linear models with structured covariance matrices

Henrik Paul Lopuhaä, Valérie Gares, et Anne M. Ruiz

Annals of Statistics, vol. 51, n° 6, , pp. 2415-2439
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QR prediction for statistical data integration

Estelle Medous, Camelia Goga, Anne M. Ruiz, Jean-François Beaumont, Alain Dessertaine, et Pauline Puech

Survey Methodology, vol. 49, n° 2, , pp. 385-410
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FastPart: Over-Parameterized Stochastic Gradient Descent for Sparse optimisation on Measures

Sébastien Gadat, Yohann De Castro, et Clément Marteau

TSE Working Paper, vol. 23-1494,
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Liste des séminaires

Passé

Adaptive robustness and sub-Gaussian deviations in sparse linear regression through Pivotal Double SLOPE

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 6 octobre 2022

  • Lieu Auditorium 3

  • Orateur / organisateur Mohamed Ndaoud

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Passé

Endogenous Liquidity Crises in Financial Markets: A Physicist’s Perspective

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 29 septembre 2022

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Michael Benzaquen

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Passé

On the Nash equilibrium of moment-matching GANs for stationary Gaussian processes

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 22 septembre 2022

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Sixin Zhang

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Passé

Mixed Strategy Equilibria in the War of Attrition under Uncertainty

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 15 septembre 2022

  • Lieu Auditorium 3

  • Orateur / organisateur Fabien Gensbittel

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Passé

Mean-Field Langevin Dynamics and application to regularized Wasserstein barycenters

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 9 juin 2022

  • Lieu A3

  • Orateur / organisateur Lenaïc Chizat

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Passé

Introduction to Gaussian Agency models

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 2 juin 2022

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Stéphane Villeneuve

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Passé

To be announced

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 2 juin 2022

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Quentin Berthet

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Passé

S-estimation in Linear Models with Structured Covariance Matrices

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 19 mai 2022

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Rik Lopuhaä

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Passé

Determining a function via the modulus of its derivative.

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 12 mai 2022

  • Lieu Auditorium 3

  • Orateur / organisateur Aris Daniilidis

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Passé

Optimal Revenue Guarantees for Pricing in Large Markets

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 21 avril 2022

  • Lieu Auditorium 3

  • Orateur / organisateur Dana Pizarro

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Passé

Optimal sharing in social dilemmas

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 7 avril 2022

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Maria Kleshnina

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Passé

DoStoVoQ: Doubly Stochastic Voronoi Vector Quantization, with applications to federated learning

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 31 mars 2022

  • Lieu A3

  • Orateur / organisateur Aymeric Dieuleveut

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Contact

Stéphane Villeneuve

Responsable du groupe

Anne M. Ruiz

Secrétaire du groupe

Voir aussi

Conférences et workshops

Passé

Doctoral Workshop on Decision Mathematics and Statistics

  • Atelier

  • Date 4 juin 2026

  • Lieu Auditorium 5

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Passé

Doctoral Workshop on Decision Mathematics and Statistics

  • Atelier

  • Date 19 juin 2025

  • Lieu Auditorium 5

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Passé

Spring Workshop on Optimization and Machine Learning

  • Atelier

  • Date 1 avril 2025

  • Lieu Auditorium 6

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