Mathématiques de la prise de décision et statistiques

Le groupe se concentre sur le développement de la recherche en mathématiques et ses applications à l'économie, à la finance, aux sciences sociales et à l'intelligence artificielle

Le groupe MADS (Mathématiques de la Décision et Statistique) est l'un des 9 groupes du laboratoire de recherche TSE-R (UMR 5314).

Son objectif est de promouvoir et de développer les activités de recherche en mathématiques appliquées à l'économie.

Les thèmes abordés comprennent la recherche opérationnelle, les mathématiques financières, les statistiques, l'économétrie, la théorie des jeux, l'optimisation, les probabilités, le calcul des variations, les équations aux dérivées partielles (EDP) et les modèles mathématiques en économie, finance et sciences sociales.

Activités du groupe

  • séminaires
  • conférences
  • ateliers avec des doctorants
  • cours avancés

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Liste des documents de travail et des articles du groupe

Freidlin-Wentzell type exit-time estimates for time-inhomogeneous diffusions and their applications

Ashot Aleksian, et Stéphane Villeneuve

TSE Working Paper, vol. 25-1612,
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Log-Free Distance and Covariance Matrix for Compositional Data II: the Projective/Exterior Product Approach

Olivier Faugeras

Austrian Journal of Statistics, vol. 54, n° 5, , pp. 121–159
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ICS for multivariate functional anomaly detection with applications to predictive maintenance and quality control

Aurore Archimbaud, Fériel Boulfani, Xavier Gendre, Klaus Nordhausen, Anne M. Ruiz, et Joni Virta

Econometrics and Statistics, vol. 33, , pp. 282-303
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Large language models (LLMs) as agents for augmented democracy

Jairo F. Gudino, Umberto Grandi, et César Hidalgo

Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 382, n° 2285,
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Log-Free Distance and Covariance Matrix for Compositional Data II: the Projective/Exterior Product Approach

Olivier Faugeras

TSE Working Paper, vol. 24-1601, ,
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On the nature of Bregman functions

Edouard Pauwels

Operations Research Letters, vol. 57, n° 107183,
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The Iterates of the Frank–Wolfe Algorithm May Not Converge

Jérôme Bolte, Cyrille Combettes, et Edouard Pauwels

Mathematics of Operations Research, vol. 49, n° 4, , pp. 2049-2802
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A Stochastic Non-Zero-Sum Game of Controlling the Debt-to-GDP Ratio

Felix Dammann, Néofytos Rodosthenous, et Stéphane Villeneuve

TSE Working Paper, vol. 24-1481,
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Log-Free Divergence and Covariance matrix for Compositional Data I: The Affine/Barycentric Approach

Olivier Faugeras

TSE Working Paper, vol. 24-1580, ,
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A Stochastic Non-Zero-Sum Game of Controlling the Debt-to-GDP Ratio

Felix Dammann, Néofytos Rodosthenous, et Stéphane Villeneuve

Applied Mathematics & Optimization, vol. 90, n° 52,
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A Hotelling spatial scan statistic for functional data: application to economic and climate data

Zaineb Smida, Thibault Laurent, et Lionel Cucala

TSE Working Paper, vol. 24-1583,
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ICS for complex data with application to outlier detection for density data

Camille Mondon, Thi-Huong Trinh, Anne M. Ruiz, et Christine Thomas-Agnan

TSE Working Paper, vol. 24-1585, ,
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Liste des séminaires

Passé

FastPart: Over-Parameterized Stochastic Gradient Descent for Sparse optimisation on Measures

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 27 juin 2024

  • Lieu Auditorium 3 - JJ Laffont

  • Orateur / organisateur Sébastien Gadat

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Passé

Nonparametric tests of Missing Completely At Random

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 20 juin 2024

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Thomas Berrett

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Passé

Hömander Properties of Discrete Time Markov Processes

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 13 juin 2024

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Clément Rey

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Passé

Graphical lasso for extremes

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 30 mai 2024

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Zhou Chen

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Passé

On fraudulent stochastic algorithms

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 23 mai 2024

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Laurent Miclo

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Passé

Copula Based Cox Proportional Hazards Models for Dependent Censoring

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 16 mai 2024

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Ingrid Van Keilegom

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Passé

Machine learning beyond the data range: an extreme value perspective

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 2 mai 2024

  • Lieu Auditorium 5

  • Orateur / organisateur Sebastian Engelke

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Passé

Abide by the Law and Follow the Flow: Conservation Laws for Gradient Flows

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 25 avril 2024

  • Lieu Auditorium 3 - JJ Laffont

  • Orateur / organisateur Gabriel Peyré

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Passé

Stochastic subgradient descent on weakly convex functions escapes active strict saddles

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 18 avril 2024

  • Lieu Auditorium 3 - JJ Laffont

  • Orateur / organisateur Sholom Schechtman

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Passé

Quantitative Stability of the Pushforward Operation by an Optimal Transport Map

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 4 avril 2024

  • Lieu Salle 1 - level -1

  • Orateur / organisateur Guillaume Carlier

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Passé

Online Matching in Geometric Random Graphs

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 21 mars 2024

  • Lieu Auditorium 3 - JJ Laffont

  • Orateur / organisateur Flore Sentenac

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Passé

A novel notion of barycenter for probability distributions based on optimal weak mass transport

  • Séminaire

  • MAD-Stat. Seminar

  • Date 14 mars 2024

  • Lieu Auditorium 3 - JJ Laffont

  • Orateur / organisateur Elsa Cazelles

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Contact

Stéphane Villeneuve

Responsable du groupe

Anne M. Ruiz

Secrétaire du groupe

Voir aussi

Conférences et workshops

Passé

Doctoral Workshop on Decision Mathematics and Statistics

  • Atelier

  • Date 4 juin 2026

  • Lieu Auditorium 5

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Passé

Doctoral Workshop on Decision Mathematics and Statistics

  • Atelier

  • Date 19 juin 2025

  • Lieu Auditorium 5

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Passé

Spring Workshop on Optimization and Machine Learning

  • Atelier

  • Date 1 avril 2025

  • Lieu Auditorium 6

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