Sébastien Gadat

Marelys Crespo, Sébastien Gadat et Xavier Gendre, « Stochastic Langevin Monte Carlo for (weakly) log-concave posterior distributions », TSE Working Paper, n° 23-1398, janvier 2023.

Sébastien Gadat, Manon Costa et Lorick Huang, « Portfolio optimization under CV@R constraint with stochastic mirror descent », TSE Working Paper, n° 22-1342, juin 2022.

Sébastien Gadat, Fabien Panloup et C. Pellegrini, « On the cost of Bayesian posterior mean strategy for log-concave models », TSE Working Paper, n° 20-1155, octobre 2020, révision février 2022.

Sébastien Gadat et Manon Costa, « Non asymptotic controls on a stochastic algorithm for superquantile approximation », TSE Working Paper, n° 20-1149, septembre 2020.

P. Cattiaux, Claire Christophe et Sébastien Gadat, « A stochastic model for cytotoxic T. Lymphocyte interaction with tumor nodules », TSE Working Paper, n° 16-711, octobre 2016.