Olivier Faugeras

Olivier Faugeras et Gilles Pages, « Risk quantization by magnitude and propensity », Insurance: Mathematics and Economics, vol. 116, mai 2024, p. 134–147.

Olivier Faugeras et Esmaeil Shirazi, « A new wavelet-based estimation of conditional density via block threshold method », Communications in Statistics - Theory and Methods, 2024, à paraître.

Olivier Faugeras et Ludger Rüschendorf, « Functional, randomized and smoothed multivariate quantile regions », Journal of Multivariate Analysis, vol. 186, n° 104802, novembre 2021.

Olivier Faugeras et Ludger Rüschendorf, « Risk excess measures induced by hemi-metrics », Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, vol. 3, n° 1, 2018, p. 1–35.

Olivier Faugeras, « Inference for copula modeling of discrete data: a cautionary tale and some facts », Dependence Modeling, vol. 5, n° 1, janvier 2017, p. 121–132.

Olivier Faugeras et Ludger Rüschendorf, « Markov morphisms : a combined copula and mass transportation approach to multivariate quantiles », Mathematica Applicanda, vol. 48, n° 1, 2017.

Olivier Faugeras, « Maximal coupling of empirical copulas for discrete vectors », Journal of Multivariate Analysis, vol. 137, mai 2015, p. 179–186.

Olivier Faugeras, « Sklar's theorem derived using probabilistic continuation and two consistency results », Journal of Multivariate Analysis, vol. 122, août 2013, p. 271–277.

Olivier Faugeras, « Prediction via the Quantile-Copula Conditional Density Estimator », Communications in Statistics - Theory and Methods, vol. 41, n° 1, 2012, p. 16–33.