Abdelaati Daouia et Gilles Stupfler, « Risk measures beyond quantiles », TSE Working Paper, n° 25-1632, avril 2025.
Yasser Abbas, Abdelaati Daouia, Boutheina Nemouchi et Gilles Stupfler, « Tail expectile-VaR estimation in the semiparametric Generalized Pareto model », TSE Working Paper, n° 25-1607, janvier 2025.