Mots-clés
Tempered fractional Brownian motion; rough path theory, Gaussian processes; stochastic integration, Lévy area; signature calculus; rough volatility, Ornstein–Uhlenbeck process.;
Référence
Atef Lechiheb, « Canonical Rough Path over Tempered Fractional Brownian Motion: Existence, Construction, and Applications », TSE Working Paper, n° 26-1740, avril 2026.
Voir aussi
Publié dans
TSE Working Paper, n° 26-1740, avril 2026
