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Cyclicality and term structure of Value-at-Risk within a threshold autoregression setup

Frédérique Bec et Christian Gollier

Mots-clés

Expected equities returns; Value at Risk; Financial cycle; Investment horizon; Threshold Autoregression;

Codes JEL

  • G11: Portfolio Choice • Investment Decisions

Remplace

Frédérique Bec et Christian Gollier, « Cyclicality and term structure of Value-at-Risk within a threshold autoregression setup », IDEI Working Paper, n° 835, septembre 2014.

Référence

Frédérique Bec et Christian Gollier, « Cyclicality and term structure of Value-at-Risk within a threshold autoregression setup », Revue Banque, vol. 134, 2015, p. 5–19.

Publié dans

Revue Banque, vol. 134, 2015, p. 5–19