28 septembre 2010, 14h00–15h30
Toulouse
Salle MD 005
Statistics Seminar
Résumé
Motivées par l'analyse des séries financières µa haute fréquence, nous passerons en revue quelques problèmes de statistique des processus, lorsque les observations sont à temps discret et que le pas de discrétisation tend vers 0. Nous examinerons d'abord quelles caractéristiques du processus peuvent effectivement être estimées de manière consistante et lesquelles sont irrémédiablement non identifiables. Puis nous proposerons quelques méthodes d'estimation (ou de test) pour les caractéristiques identifiables: par exemple l'existence de sauts, le degré d'activité des sauts éventuels, ou la corrélation entre les sauts du processus et ceux de sa volatilité. Quelques applications sur des séries de prix ou de taux de change seront données. Nous terminerons par des considérations sur les problèmes inhérents aux données hautes fréquence, comme le bruit de microstructure.