Nour Meddahi

Nour Meddahi

Chercheur TSE

UT1 Capitole

Professeur d'Economie, Université Toulouse 1 Capitole

Silvia Goncalves et Nour Meddahi, « Box–Cox Transforms for Realized Volatility », Journal of Econometrics, vol. 160, n° 1, janvier 2011, p. 129–144.

Silvia Goncalves et Nour Meddahi, « Bootstrapping Realized Volatility », Econometrica, vol. 77, n° 1, janvier 2009, p. 283–306.

Silvia Goncalves et Nour Meddahi, « Edgeworth Corrections for Realized Volatility », Econometric Reviews, vol. 27, n° 1, janvier 2008, p. 139–162.

Nour Meddahi, Eric Renault et Bas Werker, « GARCH and Irregularly Spaced Data », Economics Letters, Elsevier, vol. 90, n° 2, février 2006, p. 200–204.

Farid Gasmi, Nour Meddahi et Quang Vuong, « Jean-Jacques Laffont et l'économie appliquée », Revue d'Économie Politique, n° 3, Hommage à  Jean-Jacques Laffont, mai-juin 2005, p. 309–336.

Nour Meddahi, « ARMA Representation of Integrated and Realized Variances », The Econometrics Journal, vol. 6, n° 2, décembre 2003, p. 334–355.

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