Monsieur Abdelaati DAOUIA soutiendra son habilitation à diriger des recherches (HDR) en mathématiques appliquées le 15 avril à 9h00, salle MS 003 (Manufacture des Tabacs) sur le sujet: « Contributions to extremal regression, frontier modeling and shape constrained estimation ».
Directeur : Jean-Pierre Florens Professor émérite, Université Toulouse Capitole - chercheur Toulouse School of Economics
Membres du jury : John H.J. Einmahl (referee), Paul Embrechts (referee), Jean-Pierre Florens (mentor), Irène Gijbels, Enno Mammen (referee), Léopold Simar, Andrew J. Patton (referee), Christine Thomas-Agnan.
Cette HDR sera suivie d'un atelier sur le thème des avancées contemporaines des statistiques à 11h45, salles MS 002-003.
Résumé :
Le but de ce rapport est de décrire mes activités de recherche depuis l’obtention de mon doctorat. Le chapitre 1 résume mes projets de recherche qui couvrent trois grands axes. En premier lieu, j'ai contribué à l'estimation robuste de modèles de frontière. Ces modèles de régression non-standard s'appliquent notamment en économétrie à l'analyse de productivité. J'ai apporté ensuite de nouveaux développements à la théorie des valeurs extrêmes, notamment sur les deux notions d'expectiles et d'extremiles, définies par la résolution de problèmes de moindres carrés asymétriques. Ces deux alternatives aux quantiles traditionnels sont particulièrement intéressantes en gestion de risque. Enfin, j'ai travaillé sur le problème du transport de masse dans le cadre de la théorie du positionnement optimal. Le reste de ce document est organisé en deux chapitres correspondant à mes principaux centres d'intérêts en recherche actuels. Le chapitre 2 présente quelques contributions à l’estimation non-paramétrique sous contraintes de forme, en particulier pour l’étude de modèles de frontière. Le chapitre 3 décrit mes travaux récents sur la régression quantile extrême et la gestion du risque extrême via l'estimation d'expectiles et d'extremiles.
