Remplace
Manon Costa, Sébastien Gadat et Lorick Huang, « CV@R penalized portfolio optimization with biased stochastic mirror descent », TSE Working Paper, n° 22-1342, juin 2022, révision novembre 2023.
Référence
Manon Costa, Sébastien Gadat et Lorick Huang, « CV@R penalized portfolio optimization with biased stochastic mirror descent », Finance and Stochastics, vol. 29, juillet 2025, p. 609–664.
Voir aussi
Publié dans
Finance and Stochastics, vol. 29, juillet 2025, p. 609–664