Remplace
Manon Costa, Sébastien Gadat et Lorick Huang, « CV@R penalized portfolio optimization with biased stochastic mirror descent », TSE Working Paper, n° 22-1342, juin 2022, révision novembre 2023.
Référence
Manon Costa, Sébastien Gadat et Lorick Huang, « CV@R penalized portfolio optimization with biased stochastic mirror descent », Finance and Stochastics, 2025, à paraître.
Voir aussi
Publié dans
Finance and Stochastics, 2025, à paraître