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Olivier Faugeras et Gilles Pages
n° 21-1226, mai 2021, révision août 2022
We propose a novel approach in the assessment of a random risk variable X by introducing magnitude-propensity risk measures (mX , pX ). This bivariate measure intends to account for the dual aspect of risk, where the magnitudes x of X tell how high are the losses incurred, whereas the probabilities...

        Document de travail        
      
Enrick Arnaud-Joufray (Telecom-ParisTech)
Online Event, 18–19 mai 2021

        Communication à une conférence à comité de sélection        
      
Jun Yan (Toulouse School of Economics)
Online Event, 18–19 mai 2021

        Communication à une conférence à comité de sélection        
      
Jason Sockin (University of Pennsylvania)
Online Event, 18–19 mai 2021

        Communication à une conférence à comité de sélection        
      
Luis Cabral (New York University)
Online Event, 18–19 mai 2021

        Communication à une conférence à comité de sélection        
      
Jana Gieselmann (University of Düsseldorf)
Online Event, 18–19 mai 2021

        Communication à une conférence à comité de sélection        
      
Janina Hofmann (University of Passau)
Online Event, 18–19 mai 2021

        Communication à une conférence à comité de sélection        
      
Vatsala Shreeti (Toulouse School of Economics)
Online Event, 18–19 mai 2021

        Communication à une conférence à comité de sélection        
      
Zheng Gong (University of Toronto)
Online Event, 18–19 mai 2021

        Communication à une conférence à comité de sélection        
      
Valentin Reich (ifo Institute)
Online Event, 18–19 mai 2021

        Communication à une conférence à comité de sélection