Stéphane Villeneuve

Jean-Paul Décamps, Thomas Mariotti et Stéphane Villeneuve, « Investment Timing Under Incomplete Information: Erratum », Mathematics of Operations Research, vol. 34, n° 1, février 2009, p. 255–256.

Pham Huyen, Ly Vath Vathana et Stéphane Villeneuve, « A Mixed Singular/Switching Control Problem for a Dividend Policy with Reversible Technology Investment », Annals of Applied Probability, vol. 18, n° 3, mai 2008, p. 1164–1200.

Stéphane Villeneuve, « On the Threshold Strategies ans Smooth-Fit Principle for Optimal Stopping Problems », Journal of Applied Probability, vol. 44, n° 1, mars 2007, p. 181–198.

Jean-Paul Décamps et Stéphane Villeneuve, « Optimal Dividend Policy and Growth Option », Finance and Stochastics, vol. 11, 2007, p. 3–27.

Erik Ekstrom et Stéphane Villeneuve, « On the Value of Optimal Stopping Games », Annals of Applied Probability, vol. 16, n° 3, août 2006, p. 1576–1596.

Jean-Paul Décamps, Thomas Mariotti et Stéphane Villeneuve, « Irreversible Investment in Alternative Projects », Economic Theory, Springer Berlin / Heidelberg, vol. 28, n° 2, juin 2006, p. 425–448.

Jean-Paul Décamps, Thomas Mariotti et Stéphane Villeneuve, « Investment Timing under Incomplete Information », Mathematics of Operations Research, vol. 30, n° 2, mai 2005, p. 472–500.

Jean-Charles Rochet et Stéphane Villeneuve, « Corporate Portfolio Management », Annals of Finance, vol. 1, n° 3, 2005, p. 225–243.

D. Lamberton et Stéphane Villeneuve, « Critical Price near Maturity for an American Option on a Dividend-Paying Stock », Annals of Applied Probability, vol. 13, 2003, p. 800–815.

Stéphane Villeneuve et A. Zanette, « Parabolic A.D.I. Methods for Pricing American Options on two Stocks », Mathematics of Operations Research, vol. 27, 2002, p. 121–149.

M. Chesney, H. Louberge et Stéphane Villeneuve, « Long Term Risk Management of Nuclear Waste », Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 27, 2002, p. 157–180.

Stéphane Villeneuve, « Exercise Regions of American Options on Several Assets », Finance and Stochastics, vol. 3, 1999, p. 295–322.