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Philippe De Donder, Michel Le Breton et Michel Truchon

vol. 40, 2000, p. 85–109

Philippe De Donder

vol. 17, n° 1, 2000, p. 601–627

Pierre Dubois et Ethan Ligon

2000

Marine Carrasco et Jean-Pierre Florens

Springer Berlin / Heidelberg, vol. 16, n° 6, décembre 2000, p. 797–834

Damien Gaumont et Alice Mesnard

vol. 13, 2000

Eberhard Feess et Ulrich Hege

vol. 25, n° 2, 2000, p. 203–217

Ulrich Hege et Pierre Mella-Barral

vol. 21, n° 2, 2000, p. 85–102

Ulrich Hege et Pierre Mella-Barral

vol. 21, n° 2, 2000, p. 9–14

Christophe Bisière et Thierry Kamionka

Paris : Institut national de la statistique et des études économiques, n° 60, Octobre-Décembre 2000, p. 43–72

Dans cet article, nous construisons et estimons un modèle du flux des ordres boursiers. Pour ce faire, nous utilisons des données à haute fréquence décrivant les ordres émis par les participants du marché automatisé de la Bourse de Paris. Notre modèle explique conjointement la durée séparant deux...

Thomas-Olivier Léautier

vol. 21, n° 4, octobre 2000, p. 61–92