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Jordi Brandts (Institut d'Analisi Economica)

Toulouse, France, février 2005

Philippe Andrade, Catherine Bruneau et Stéphane Gregoir

vol. 124, n° 2, février 2005, p. 269–310

We develop some tests for characterizing the cointegration space of a cointegrated vector autoregressive model when its long-run parameters are modified by a structural break at a known date. We first consider the case in which the break does not affect the loading factors and second the more...

Toulouse, France, 21 février 2005

Torben G. Andersen, Tim Bollerslev et Nour Meddahi

vol. 73, n° 1, janvier 2005, p. 279–296

David Salant

vol. 18, n° 1, janvier 2005

Michel Le Breton et Shlomo Weber

Springer Berlin / Heidelberg, vol. 25, n° 1, janvier 2005, p. 187–201

Claude Crampes et Abraham Hollander

vol. 17, n° 1, janvier 2005, p. 35–59

Catherine Cazals, Frédérique Fève, Patrick Fève et Jean-Pierre Florens

Elsevier, vol. 86, n° 1, janvier 2005, p. 1–6

Sébastien Lecocq, Thierry Magnac, Marie-Claude Pichery et Michael Visser

Paris : Institut national de la statistique et des études économiques, n° 77, janvier 2005

Christian Gollier

n° 340, janvier 2005