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Vincent Réquillart et Louis-Georges Soler

mai 2009

André Grimaud et Gilles Lafforgue

mai 2009

Gilles Saint-Paul

n° 09-033, mai 2009

Céline Bonnet et Pierre Dubois

n° 09-040, mai 2009

Frédérique Bec et Christian Gollier

n° 587, mai 2009

This paper explores empirically the link between stocks returns Value-at-Risk (VaR) and the state of financial markets cycle. The econometric analysis is based on a simple vector autoregression setup. Using quarterly data from 1970Q4 to 2008Q4 for France, Germany and the United-Kingdom, it turns...

Philippe De Donder et John E. Roemer

vol. 27, n° 3, mai 2009, p. 414–423

Hippolyte d'Albis et Emmanuelle Augeraud-Véron

vol. 50, n° 2, mai 2009, p. 459–484

Roland Bénabou et Jean Tirole

vol. 99, n° 2, mai 2009, p. 459–465

Emmanuel Farhi et Jean Tirole

vol. 99, n° 2 : « Papers and Proceedings », mai 2009, p. 589–593

Fabian Bergès, Daniel Hassan, Sylvette Monier-Dilhan et Hélène Raynal

vol. 3, mai 2009, p. 41–57